Laboratory of Structural Methods of Data Analysis in Predictive
Modeling Moscow Institute of Physics and Technology
ENG
Логин:
Пароль:
Portfolio Choice and Cross-Sectional Skewness of Hedge Fund Returns

Авторы: Burnaev Evgeny , Shiryaev Albert , Markov, M, Panchekha, A

Дата: 16 ноября 2014

Статус: опубликована

Журнал: Quantitative Finance

Год: 2013

Google scholar:

Дополнительные материалы