Laboratory of Structural Methods of Data Analysis in Predictive
Modeling Moscow Institute of Physics and Technology
ENG
Логин:
Пароль:
Methods of Convex Optimization
Новая эра в нелинейной оптимизации открылась выдающейся статьей Н. Кармаркара, появившейся в середине 1980-х гг. Значение этой работы, в которой предлагался новый полиномиальный алгоритм для задач линейной оптимизации, состояло не только в установлении границ вычислительной сложности. В то время совершенно замечательной особенностью этого алгоритма являлось то, что теоретические оценки его высокой эффективности блестяще подтверждались результатами численных экспериментов.
Этот необычный по тем временам факт радикально изменил стиль и направление исследований в области нелинейной оптимизации. С тех пор появление новых методов все чаще стало сопровождаться теоретическим анализом их вычислительной сложности, который теперь обычно рассматривается как более веское доказательство их качества, чем численные эксперименты. В новой и быстро развивающейся области оптимизации, получившей название полиномиальные методы внутренней точки, такое обоснование стало обязательной нормой.

Авторы: Nesterov Yurii

Дата: 13 ноября 2014

Статус: опубликована

Google scholar:

Дополнительные материалы