Laboratory of Structural Methods of Data Analysis in Predictive
Modeling Moscow Institute of Physics and Technology
ENG
Логин:
Пароль:
Алгоритм зеркального спуска для минимизации средних потерь, поступающих пуассоновским потоком
Для стохастической системы, функционирующей в непрерывном времени, рассматривается задача минимизации ожидания интегральных потерь на заданном горизонте. Потери происходят в моменты скачков пуассоновского процесса и являются непрерывной выпуклой функцией управляющего параметра, значения которого образуют выпуклый компакт в конечномерном пространстве. В моменты скачков оракул выдает стохастически зашумленные субградиенты функции потерь, ограниченные в среднеквадратическом; шум аддитивный, несмещенный. Предлагается стратегия управления, порожденная алгоритмом зеркального спуска. Для нее доказана явная верхняя граница превышения ожидания интегральных потерь над минимумом. Рассмотрен пример, в котором эта стратегия применена к модели массового обслуживания.

Авторы: Nazin Alexander , Anulova, SV, Tremba, AA

Дата: 17 ноября 2014

Статус: опубликована

Журнал: Автоматика и телемеханика

Выпуск: 6

Страницы: 30-38

Год: 2014

Google scholar:

Направления исследований

Primal-dual subgradient methods

Дополнительные материалы