Laboratory of Structural Methods of Data Analysis in Predictive
Modeling Moscow Institute of Physics and Technology
ENG
Логин:
Пароль:

Mini-course
Оценивание и калибрирование моделей Леви при помощи методов Фурье

Описание мероприятия

Международная лаборатория  стохастического анализа  и его приложений приглашает Вас на мини-курс "Оценивание и калибрирование моделей Леви при помощи методов Фурье", который прочтет Денис Беломестный, ведущий научный сотрудник Лаборатории, профессор университета Duisburg-Essen (Германия).

 

Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: erichkova@hse.ru

 

Лекции будут прочитаны по адресу: Шаболовка, 26 ауд. 4322

 

Даты проведения и дополнительная информация:
Дата Дополнительная информация

18.02.2015

 

18 февраля с 18.00-21.00

1 - 2 лекции:

Процессы Леви. 

Эмпирические характеристические функции и процессы.

 

20 февраля с 18.00-21.00

3-4 лекции:

Спектральное оценивание тройки Леви в случае конечной интенсивности.

Оптимальные порядки сходимости для задачи оценивания тройки Леви. 

Расширение метода на случай бесконечной интенсивности.

 

25 февраля с 18.00-21.00

5-6 лекции:

Оценивание индекса Блюменталя - Гетура.

Спектральное оценивание в модели со случайной заменой времени.

 

2 марта с 18.00-21.00

7-8 лекции:

Спектральное калибрирование для данных о стоимости опционов.