Laboratory of Structural Methods of Data Analysis in Predictive
Modeling Moscow Institute of Physics and Technology
ENG
Логин:
Пароль:

Учебные курсы

Прошедшие курсы:

15.02.2016
-
02.03.2016

НМУ

Inference for Structural Nonparametrics

Начало лекций 19:30. Экзамен планируется 4-6 марта (пт-вс). Аудитория (предварительно): в понедельники 401 (конференц-зал), в остальные дни 310.

Лекторы: Спокойный Владимир Григорьевич

18.02.2015
-
02.03.2015

ВШЭ, Шаболовка, 26 ауд. 4322

Оценивание и калибрирование моделей Леви при помощи методов Фурье

Дорогие друзья и коллеги!

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает Вас на мини-курс "Оценивание и калибрирование моделей Леви при помощи методов Фурье", который прочтет Денис Беломестный, ведущий научный сотрудник Лаборатории, профессор университета Duisburg-Essen (Германия).

Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: erichkova@hse.ru

Лекторы:

16.02.2015
-
03.03.2015

Independent University of Moscow

Methods of model selection

Mini-Course on Model Selection
Brief table of content
1. Gaussian model selection by unbiased risk estimation (SURE)
2. "Largest accepted" method for projection estimation
3. Model selection for linear smoothers
4. Sieve model selection and uniform Wilks expansion
5. Local parametric estimation and bandwidth selection
6. Bootstrap parameter tuning

Лекторы: Спокойный Владимир Григорьевич

16.01.2015
-
15.05.2015

ФКН НИУ ВШЭ, магистерская программа

Теоретико-вероятностные методы математического моделирования

Курс предназначен для раннего овладения наиболее употребительными моделями и понятиями теории вероятностей на уровне строгости. Аппарат теории меры не используется, доказательства (или, в отдельных случаях, их наброски) проведены в степени общности, минимально необходимой для прояснения сути дела, и дополнены разбором типичных примеров и контрпримеров. Подчеркнут вычислительный аспект теории.

Для понимания курса необходимо владение линейной алгеброй, вещественным и комплексным анализом в объеме первых трех семестров университетского курса для студентов физических специальностей. Курс предназначен для физиков, но может быть интересен и слушателю-математику как набор неявных задач на доказательство или развернутых мотивировок строгих теоретико-вероятностных построений.

Лекторы: Соболевский Андрей Николаевич

22.12.2014
-
24.12.2014

ВШЭ, ул. Шаболовская 26

Обратные стохастические дифференциальные уравнения (BSDE) и аппроксимации

В курсе будут введены основные понятия теории обратных стохастических дифференциальных уравнений (ОСДУ) и рассмотрены методы их решения. Большое внимание будет уделено численным методам аппроксимации решений ОСДУ. В частности, будут рассмотрены такие методы, как метод непараметрической регрессии, многоуровневый метод Монте Карло и мартингальный двойственный подход. Для всех методов будет приведен анализ сложности и сходимости. Курс рассчитан на студентов последних курсов и аспирантов, знакомых с основными понятиями теории вероятностей и случайных процессов.

Лекторы: