Laboratory of Structural Methods of Data Analysis in Predictive
Modeling Moscow Institute of Physics and Technology
ENG
Логин:
Пароль:

Лекция Обратные стохастические дифференциальные уравнения (BSDE) и аппроксимации

Преподаватели:

Описание курса

В курсе будут введены основные понятия теории обратных стохастических дифференциальных уравнений (ОСДУ) и рассмотрены методы их решения. Большое внимание будет уделено численным методам аппроксимации  решений ОСДУ. В частности, будут рассмотрены такие методы, как метод непараметрической регрессии, многоуровневый метод Монте Карло и мартингальный двойственный подход. Для всех методов будет приведен анализ сложности и сходимости. Курс рассчитан на студентов последних курсов и аспирантов, знакомых с основными понятиями теории вероятностей и случайных процессов. 
 
 
Программа курса:
·         Введение в BSDE.
·         Дискретные по времени аппроксимации локально липшицевых и квадратичных BSDE. 
·          FBSDE  и исчисление Маллявэна.
·         Аппроксимация дискретных BSDE, использующих регрессию наименьших квадратов.
·         Эмпирические регрессионные схемы.
·         Многоуровневый алгоритм для аппроксимации BDSE.
·         Численное решение BDSE, использующее ортогональные мартингалы.
·         Итерации Пикара.
·         Численные примеры.

Даты проведения и расписание:
Дата Расписание

22.12.2014
-
24.12.2014
ВШЭ, ул. Шаболовская 26

22.12 (Понедельник)
16.40-19.30
Аудитория:4410
23.12 (Вторник)
16.40-19.30
Аудитория:4410
24.12 (Среда)
16.40-19.30
Аудитория:4410